Geboren te New-York, New-York. Is een Amerikaans schrijver, regisseur en producent van televisieseries en films. Hij is onder andere bekend als de co-bedenker, -schrijver en -regisseur van de cultserie Twin Peaks. Frost is de zoon van acteur Warren Frost. Hij studeerde in Pittsburgh, maar rondde zijn opleiding acteren, regisseren en schrijven niet af. In 1975 werkte hij als schrijver mee aan de televisieserie 'Man van Zes Miljoen'. Vervolgens verhuisde hij naar Minneapolis, waar hij theaterwerken schreef. Begin jaren 80 schreef hij mee aan de televisieserie 'Hill Street Blues'. Ook regisseerde hij een aflevering van deze politieserie. Vanaf 1986 werkte hij samen met David Lynch aan verschillende projecten, die echter geen van allen de televisie of het witte doek haalden. In 1987 was hij de schrijver van de horrorfilm 'The Believers'. Vervolgens werkte hij met Lynch aan de ontwikkeling van de televisieserie 'Twin Peaks', waarvoor hij tien afleveringen schreef en verschillende episodes regisseerde.