Geboren te Kopenhagen. Zijn vader was een erkend kunstschilder en professor aan de Academie voor Schone Kunsten, dus het werd een opvoeding in de beter beschermde kringen van burgers. De vader stierf toen Soja 15 was, de moeder toen hij 19 was, en de erfenis stelde hem in staat om carrière te maken als schrijver voor middelbare school en filosofie. In 1920 schreef hij zijn voornamen en de achternaam Jensen af en noemde zich daarna Soya. Hij was een uiterst productieve schrijver binnen een breed scala aan genres. Naast drama, korte verhalen, romans en herinneringen, schreef hij ook journalistiek, recensies, poëzie, kinderboeken, librettos, aforismen en pamfletten. Soya's debuut vond plaats met een kort verhaal, 'De, der skammer sig' (1918). Net als veel van de latere werken, gaat het korte verhaal over de verboden vermelding van het verboden. In de vroegste kortverhalencollecties worden de obscure erotiek en de bijna karikaturale, menselijke portretten geportretteerd. Zijn stijl als romanschrijfster is bijna altijd het korte puntige verhaal met een verrassend einde. Sinds zijn vroege jeugd leefde Soya als schrijver, bij een begin in Kopenhagen, daarna - een halve eeuw - met hoofdkantoor in Lyngby. Een overgang (jaren zestig) woonde hij in Spanje, en tijdens de laatste maanden van de bezetting woonde hij als een vluchteling in Zweden. Op 29 november 1980 vestigde hij zich in Rudkøbing op Langeland, waar hij tot zijn dood leefde. Soja ligt begraven op de begraafplaats Mariebjerg in Gentofte.